Steigende Anforderungen an Ausfall- und Verlustdatenbank
Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Meldevorgaben nach Basel erweist sich für viele Banken als komplex und zeitkritisch. Die meisten IT-Strukturen stoßen bei der Umsetzung der geforderten Richtlinien an ihre Leistungsgrenzen. Eine aufsichtsrechtlich konforme Verlustdatenbank erweist sich insbesondere für die Zulassung zur Anwendung der IRB-Ansätze mit Hinblick auf eine lückenlose Datenhistorie der Ausfalldaten als zwingend erforderlich.
Verlustdatenbank zur Parameter-Ermittlung und Historisierung
Mit dem folgenden Leistungsspektrum der Verlustdatenbank lassen sich die Herausforderungen der Parameter-Ermittlung und Historisierung mit Leichtigkeit meistern:
- Bereitstellung einer aufsichtsrechtlich konformen Verzugs- und Ausfallerkennung durch die Verlustdatenbank
- Konfiguration des Ausfalls kunden- und/oder geschäftsbezogen für IRB-Retail auf Basis von kundenindividuellen Kriterien
- Individuelle Steuerung der Historisierung von Verlustdaten mittels ereignisbezogener Datenhistorisierung ausgefallener Geschäfte und Geschäftspartner sowie Systematisierung von Ereignissen anhand des Ausfallzyklus
- Ermittlung der realisierten Risikoparameter PD, LGD und CCF basierend auf der Historisierung in der Verlustdatenbank zur Validierung der bankinternen Schätzverfahren
- Expertenwissen von zeb zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Einführungsexpertise – gewonnen bei internationalen Instituten mit unterschiedlicher Größe und Komplexität
- Umsetzung einer leistungsfähigen Ausfallsteuerung mit kundenindividueller Ausgestaltung bezüglich der Berechnungsmethodik
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