Verlustdatenbank

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Herausforderungen

Steigende Anforderungen an Ausfall- und Verlustdatenbank

Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Meldevorgaben nach Basel erweist sich für viele Banken als komplex und zeitkritisch. Die meisten IT-Strukturen stoßen bei der Umsetzung der geforderten Richtlinien an ihre Leistungsgrenzen. Eine aufsichtsrechtlich konforme Verlustdatenbank erweist sich insbesondere für die Zulassung zur Anwendung der IRB-Ansätze mit Hinblick auf eine lückenlose Datenhistorie der Ausfalldaten als zwingend erforderlich.

Lösungen

Verlustdatenbank zur Parameter-Ermittlung und Historisierung

Mit dem folgenden Leistungsspektrum der Verlustdatenbank lassen sich die Herausforderungen der Parameter-Ermittlung und Historisierung mit Leichtigkeit meistern:

Bereitstellung einer aufsichtsrechtlich konformen Verzugs- und Ausfallerkennung durch die Verlustdatenbank
Konfiguration des Ausfalls kunden- und/oder geschäftsbezogen für IRB-Retail auf Basis von kundenindividuellen Kriterien
Individuelle Steuerung der Historisierung von Verlustdaten mittels ereignisbezogener Datenhistorisierung ausgefallener Geschäfte und Geschäftspartner sowie Systematisierung von Ereignissen anhand des Ausfallzyklus
Ermittlung der realisierten Risikoparameter PD, LGD und CCF basierend auf der Historisierung in der Verlustdatenbank zur Validierung der bankinternen Schätzverfahren

Benefits

Expertenwissen von zeb zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
Einführungsexpertise – gewonnen bei internationalen Instituten mit unterschiedlicher Größe und Komplexität
Umsetzung einer leistungsfähigen Ausfallsteuerung mit kundenindividueller Ausgestaltung bezüglich der Berechnungsmethodik