IRRBB

Herausforderungen

EBA-Leitlinien zu IRRBB fordern umfassendes Management von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Die EBA-Leitlinien zu IRRBB stellen umfangreiche Anforderungen an die Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch und stellen Institute damit vor zunehmende Herausforderungen in der technischen und fachlichen Ausgestaltung ihres Risikomanagements. Die Anforderungen umfassen neben einer adäquaten Modellierung und Messung der Risiken aus barwertiger und periodischer Sicht eine entsprechende Governance, ein institutsindividuell zugeschnittenes Reporting und nicht zuletzt eine passende IT-Infrastruktur / Softwarelösung. Über den SREP können entsprechende Mängel in der Zinsrisikosteuerung dabei zu höheren Eigenkapitalzuschlägen in Säule 1 führen, was die Wichtigkeit des Themas für Banken weiter unterstreicht.

Lösungen

Effiziente und einfache Umsetzung der IRRBB-Richtlinien mit zeb.control

  • Konfiguration und flexible, systemgestützte Simulation von:
    1. mehrjährigen periodischen Szenarioanalysen (z.B. Risiko- und Stressszenarien, auch für die NZU oder den EBA-Stresstest / STE) unter Berücksichtigung von periodischen Bewertungseffekten
    2. ökonomischen (barwertigen) Szenarioanalysen (u.a. Risiko- und Stressszenarien gem. EBA/GL/2018/02 bzw. BaFin RS 06/2019) sowie VaR-Simulationen (u.a. HistSim, MC)
  • Adäquate Berücksichtigung der IRRBB-Subrisiken (Basis- und Optionsrisiko) sowie von Credit Spread Risiken im Bankbuch (CSRBB)
  • IRRBB-Reporting gemäß BCBS #368 bzw. EBA/GL/2018/02 und BaFin RS 06/2019 (barwertiger Ausreißertest)

Benefits

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen berücksichtigt
  • Transparenz über die Struktur der Zinsrisiken
  • Optimierung des Zinsertrags unter Einhaltung der Rahmenbedingungen
  • Know-how von zeb inklusive

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