IRRBB

Herausforderungen

IRRBB-Richtlinien fordern ein spezifisches Reporting sowie ein Limitierungs-Framework für den Konzern

Die Richtlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zum Management von Zinsrisiken im Bankbuch sollen sicherstellen, dass die Banken genügend Eigenkapital halten, um potenzielle Verluste aufgrund von Zinsänderungen aufzufangen. Für viele Banken bedeuten die Richtlinien umfangreiche Modifikationen der Zinsrisikomessung und -steuerung sowie die Anpassung der Eigenkapitalreserve. Die zusätzlichen Anforderungen sollten mit einer umfassenden Softwarelösung abgesichert werden.

Lösungen

Effiziente und einfache Umsetzung der IRRBB-Richtlinien mit zeb.control

  • IRRBB-Reporting gemäß BCBS 368
  • Berichte und Kennzahlenberechnungen
  • Jede beliebige vorhandene Dimension nutzbar (z.B. Produktstrukturen oder Reifegrad)
  • Enthält für die BIZ-Anforderungen bezüglich der Kapitalanforderungen für das Zinsrisiko im Bankbuch entsprechende Berechnungen und IRRBB-Berichte
  • Konfiguration und systemgestützte Simulation von:
    1. periodischen Szenarioanalysen (z.B. Risiko- und Stressszenarien)
    2. ökonomischen Szenarioanalysen (Auswahl zwischen sechs von der Aufsicht vorgegebenen Risikomessmethoden)

Verwandte Lösungen: Maßnahmen und Szenarien, ICAAP/ILAAP/RTF, Anlagen- und Refinanzierungsmanagement, Marktrisiko, Preview ALM Next und Liquiditätsrisiko

Benefits

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen berücksichtigt
  • Transparenz über die Struktur der Zinsrisiken
  • Optimierung des Zinsertrags unter Einhaltung der Rahmenbedingungen
  • Know-how von zeb inklusive

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