Liquiditätsrisiko

Demo Kontakt

Herausforderungen

Schnelle und einfache Berechnung der aufsichtlichen Liquiditätsmeldungen

Ständig steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen und eine hohe Volatilität der Märkte bei gleichzeitig hohen Ertragserwartungen fordern von Banken ein aktives und professionelles Risikomanagement. Dies beinhaltet eine aktive Steuerung des für Banken relevanten Liquiditätsrisikos. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Erstellung und laufende Aktualisierung von Fundingplans. Diese Planungen helfen, potenzielle Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen und die Refinanzierungsstrategie der Bank vorausschauend auszurichten.

Lösungen

Das Modul Liquidity-Manager deckt den erforderlichen Risikomanagement-Prozess vollständig ab

Aufstellung von Liquiditäts-Cashflows für Einzelgeschäfte
Verdichtung nach frei wählbaren Kriterien auf Basis eines Portfoliomodells zu Liquiditätsübersichten
Durchführung des Stresstesting unter Einbeziehung der parametrisierten Risikoeigenschaften
Ableitung eines Überlebenshorizonts der Bank im Stress (Zahlungsunfähigkeitsrisiko)
Berechnung des Mindest-Liquiditätspuffers und der indirekten Kosten
Berechnung des barwertigen Refinanzierungsschadens (strukturelles Liquiditätsrisiko)
Integration von Fundingplans zur vorausschauenden Steuerung der Refinanzierung und zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen

Benefits

Expertenwissen von zeb zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
Einführungsexpertise – gewonnen bei internationalen Instituten mit unterschiedlicher Größe und Komplexität
Integration in bestehende Prozesse und Systemlandschaften
State-of-the-Art Technologie