Marktrisiko
Herausforderungen
Aktives Management der Marktrisiken von hoher Relevanz
Ständig steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen fordern von Banken ein professionelles Risikomanagement. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen ein aktives Marktrisikomanagement Ihr Portfolio optimal auszurichten und mögliche Negativentwicklungen der Märkte frühzeitig zu erkennen und aktiv gegenzusteuern.
Lösungen
Schnell und einfach mögliche Marktrisiken durch Simulationen analysieren
- Dieses Modul bietet Ihnen viele hilfreiche Lösungen für ein effizientes Marktrisikomanagement:
- Alle gängigen Risikokennzahlen und Sensitivitätsmaße verfügbar
- Risikoermittlung über individuell konfigurierbare Value-at-Risk-Methoden (Varianz-Kovarianz oder historische Simulation)
- Backtesting zur Validierung der verwendeten Risikomodelle
- Simulationen von Marktpreis- und Zinsrisiken mit expliziten (Stress-)Szenarien
- Abbildung und Überwachung sehr differenzierter und umfassender Limitkonzepte
- Detaillierte Überwachung von FX-Positionen
Benefits
- Umfassende Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen der MaRisk
- Alle Risiken stets im Blick
- Sichere Regelprozesse durch Workflowunterstützung des Systems
Referenzen
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Dr. Robin Feber
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